Glossaire du trading IA

Apprentissage automatique

Branche de l'IA où un modèle apprend des régularités à partir de données plutôt que de règles écrites à la main.

Arbitrage statistique

Stratégie exploitant des écarts de prix temporaires entre actifs corrélés.

Backtesting

Test d'une stratégie sur des données historiques pour estimer son comportement passé.

Biais de survivance

Erreur consistant à n'étudier que les actifs « survivants », faussant les résultats.

Bougie (chandelier)

Représentation graphique des prix d'ouverture, clôture, plus haut et plus bas sur une période.

Drawdown

Baisse depuis un sommet de capital jusqu'à un creux ; mesure clé du risque.

Effet de levier

Mécanisme amplifiant gains et pertes ; augmente fortement le risque.

Exécution

Passage effectif d'un ordre sur le marché.

Hors échantillon

Données non utilisées pour l'entraînement, servant à valider un modèle.

Indicateur adaptatif

Indicateur dont les paramètres s'ajustent aux conditions de marché.

Liquidité

Facilité à acheter ou vendre un actif sans impact majeur sur son prix.

Mean reversion

Hypothèse selon laquelle les prix tendent à revenir vers une moyenne.

Momentum

Tendance d'un actif à poursuivre son mouvement récent.

Money management

Ensemble des règles de gestion du capital et de dimensionnement des positions.

Ordre stop

Ordre déclenché lorsqu'un prix atteint un seuil, souvent pour limiter une perte.

Overfitting (surapprentissage)

Modèle trop ajusté aux données passées, peu performant en réel.

Position sizing

Détermination de la taille d'une position selon le risque accepté.

Ratio de Sharpe

Mesure du rendement ajusté du risque.

Régime de marché

Phase de marché (tendance, range, forte volatilité) influençant les stratégies.

Slippage

Écart entre le prix attendu et le prix d'exécution réel.

Stop-loss dynamique

Stop dont le niveau s'ajuste en fonction du prix ou de la volatilité.

Value at Risk (VaR)

Estimation de la perte potentielle maximale sur un horizon donné, pour un seuil de confiance.

Volatilité

Amplitude des variations de prix ; indicateur de risque.

Volume

Quantité d'actifs échangés sur une période.

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